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Endur-Unterstützung 2009

Projektdauer: 1 Jahr

Kurzbeschreibung

Aufgaben im Umfeld von Endur umfassen neben Betriebsaufgaben u.a. die Einführung von EEX-Kohlefutures in Endur, der Konzeption der Abbildung von Zinsrisiken in Endur, der Einführung von Zinsderivaten in Endur sowie der korrekten Abbildung der Deltas bei Fremdwährungsgeschäften in Endur. Einführung von Spothandelsprodukten der BlueNext (European environmental trading exchange), Stromoptionen, und Grünstromprodukte in Endur. Mitarbeit bei der Abbildung einer neuen Vorgehensweise bei der physischen Positionsführung.

Ergänzung

Für EEX-Kohlefutures sollen die in Endur notwendigen Konfigurationen erfolgen sowie Skriptingerweiterungen realisert oder ergänzt werden. Zur Abbildung von Zinsrisiken sollen alle Zahlungsströme bewertbar gemacht werden. Vor der Einführung von Zinsderivaten in Endur müssen alle relevanten Prozesse geprüft werden, damit diese zum einen nicht gestört und zum anderen für Zinsderivate korrekt funktionieren. Endur berechnet die Deltas für Fremdwährungsgeschäfte nicht korrekt, so dass hierfür ein korrigierender Aufsatz gefunden werden soll. Die Einführung von Handelsprodukten versteht sich dabei inkl. aller notwendigen Schritte wie Kurvenaufsatz, Preislieferung, Abbildung in Endur-Geschäfte, Abwicklung und Datawarehouse-Export.

Fachbeschreibung

Endur soll fit für den Handel mit Kontrakten aus dem EEX-Kohleterminmarkt gemacht werden. Die Herausforderung ist, dass die Geschäfte wie alle Kohlegeschäfte weltweit in USD, anstatt wie andere EEX-Geschäfte in EURO gehandelt werden. Aufgrund der turbulenten Marktentwicklung in 2008/2009 spielen Zinsrisken eine zunehmend wichtige Rolle. Wenn Forwards mit Futures gehedgt werden, können z.B. Zinseffekte aus den unterschiedlichen Abwicklungsmodalitäten entstehen, selbst wenn die entsprechenden physischen Positionen ausgeglichen sind. Ziel ist es, die täglich anfallenden Zinsen bewerten zu können. Zum absichern der Zinsrisiken soll Endur darüberhinaus fit für den Handel mit Zinsderivaten gemacht werden. Endur soll eine Reihe neuer Handelsprodukte unterstützen. Darunter Spothandelsprodukte an der BlueNext, OTC-Stromoptionen und neuartiger Grünstromprodukte, die eine Stromproduktion aus erneuerbaren Energien handelbar und gesondert bewertbar machen sollen.

Überblick

Projektzeitraum01.01.2009 - 31.12.2009

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dr. Andreas Schneider, grauhaariger Mann mit Brille

Dr. Andreas Schneider

Head of Energy